1995 год. Москва. При МУРе создается отдел по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом во главе с подполковником уголовного розыска Игорем Клепко (Александр Абдулов). Отдел начинает стремительную разработку банды Алексахина по кличке Рокки (Игорь Лифанов). Уже через месяц половина банды вместе с главарем оказывается на скамье подсудимых. Но суд длится лишь три часа: обвинение рассыпано.
Рокки пытается выяснить, кто виновен в гибели его подручных. Группа Клепко следит за каждым движением Рокки. Но главное, что их интересует: кто из сотрудников уголовного розыска оказался предателем.
На презентации нового журнала Рокки знакомится с помощницей Гурама Павликадзе Любой (Мария Миронова). Во что бы то ни стало, он решает сделать ее своей собственностью. А Гурам между делом предлагает Рокки, выгодное дело, сулящее миллионные прибыли. Люба должна контролировать новый совместный «бизнес».
Сотрудники Клепко находят труп Саввы. Рокки вместе с Любой улетает на Мальту для подписания контракта. Он серьезно увлечен девушкой, но не забывает и про дела. А в это время в спорткомплексе Гурама пуля снайпера настигает Барона.
Рокки лично расправляется с киллером Погоном. Он отправляется в спорткомплекс к Гураму для того, чтобы обсудить дела. Неожиданно появляется высокопоставленный чиновник Свешников. Он намерен получить с Гурама крупную сумму за свои услуги. Гурам приходит в бешенство. Свидетелем этой сцены оказывается студент ВГИКа Дато, который по заданию Гурама снимает все происходящее на видео.
Люди Клеща похищают одного из телохранителей Рокки. Переговоры с Клещом, который хочет получить свою долю в бизнесе Гурама, поручаются Любе. А в это время Клепко находит подружку Дато: она просит у него помощи и рассказывает, где кассеты.
Рокки со своими людьми проникает в квартиру Долгачевой, где по их сведениям должен скрываться Дато. Но находят они только ничего не подозревающего мужа Нины, неожиданно вернувшегося с гастролей.
У Клепко есть все основания не верить, что Гурам погиб. Кроме того, его волнует странное исчезновение капитана Туреева. Гурам, понимая, что скоро пойдет ко дну, решает обеспечить себе компанию.