События фильма рассказывают об Эдире Масеро — бразильском проповеднике, основавшем всемирную церковь «Царство Божие». В 1977 году уличный проповедник Масеро решает организовать свою церковь вместе с единомышленниками. Со временем община новой церкви выросла и у «Царства Божьего» появились филиалы в других странах. Помимо широкой сети церквей по всему миру, Масеро организовал медиахолдинг, и множество других бизнесов, став одним из самых богатых религиозных деятелей в мире.
«Нечего терять» — это история становления церкви Масеро через призму исторических событий, произошедших в Бразилии в 70-90-ых годах XX века.