Главная героиня криминальной драмы — детектив отдела полиции Чикаго Кэти Махони (Джейми Роуз). Её отец Франк и брат Джесси тоже были полицейскими и погибли во время исполнения служебных обязанностей. Став взрослой, Кэти решила посвятить свою жизнь борьбе с преступностью. Она честна и дисциплинирована, строго соблюдает закон, пользуется уважением начальства и занимает непростую должность — детектива отдела убийств. Но личная жизнь Кэти складывается трагически, это накладывает отпечаток и на выполнение профессиональных обязанностей...
Сериал «Леди в голубом» не рекомендован для детского и семейного просмотра из-за сцен насилия и жестокости. Сериал является продолжением одноименного фильма «Леди с кольтом» («Lady Blue») 1985 года.