Наталья Кустинская отказалась от съемок в картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и предложила на роль Нины Наталью Варлей. Об этом в интервью журналу «Караван историй» рассказал Алексей Филиппов, близкий друг Кустинской.
Изначально режиссер Леонид Гайдай хотел снять в своей комедии именно Наталью Николаевну, но она, по совету мужа, кинорежиссера Юрия Чулюкина, выбрала участие в съемках фильма «Женя, Женечка и "Катюша"» режиссера Владимира Мотыля.
По воспоминаниям Филиппова, «Чулюкин на семейном совете сказал: “Мотыль — серьезный режиссер, и он утвердил тебя без проб. А что Гайдай? Он снимает просто комедии. Там неизвестно, что получится, а тут — серьезная работа”».
Крайне неохотно Гайдай снял актрису с роли. «Зато напоследок Кустинская выудила среди вороха фотографий карточку Варлей — вот, мол, кого надо брать. Гайдай говорит: “Она не актриса. Циркачка…” — “Ну, значит станет актрисой!” Так решилась судьба Варлей», — рассказывает Филиппов.
Так главная женская роль Нины в «Кавказской пленнице» досталась Наталье Варлей. Хотя она тоже не сразу согласилась сняться в картине. Наталья Владимировна мечтала о карьере гимнастики и в то время работала в цирке. Но роль Нины помогла ей прославиться и стать всенародной любимицей.
Впоследствии Наталья Варлей жаловалась на обратную сторону популярности, пришедшей к ней после выхода комедии.