Действие фильма разворачивается в 1930 году. Молодая женщина Айрис возвращается на поезде из Хорватии в родную Англию. В роскошном экспрессе Айрис знакомится с пожилой леди мисс Фрой, с которой у девушки завязывается неформальное общение, и с молодым профессором Оксфорда Максом. На следующее утро пожилая леди исчезает, словно ее и не было в поезде. Обеспокоенная Айрис начинает свое собственное расследование случившегося. Детективная драма BBC «Леди исчезает» снята по мотивам романа «Колесо вращается» Этель Лины Уайт.