В ходе сюжета фильма «Почему убили Улофа Пальме» раскрывается не столько преступление, сколько личность и судьба самого Пальме: его жизненные принципы, мечты и взгляды на животрепещущие вопросы. В фильм включены интервью с Хансом Хальмером — начальником полиции Стокгольма, Дитером Страндом — журналистом, Йоном Карресоном — статс-секретарем министерства финансов Швеции, Ингой-Лену Валин — секретарем Улофа Пальме.